라오어 밸류 리밸런싱(VR) 매매일지(22년 04월 첫째 주) #025

 

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.

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이전 포스팅에서 라오어님의 Value Rebalancing(VR)에 대해 말씀드렸는데요, Value Averaging과 Rebalancing을 접목한 개념으로, 장기투자에 격주(주기적) 목표 value를 미리 세우고, 추가 매수매도를 통해 목표 value값 근처로 평가액을 맞추어 나가는 방법이었습니다. 

 

 

주머니(Pool)를 별도 하나 만들어 두고 매월 일정 금액을 꾸준히 주머니(Pool)에 적립하고, 평가액이 목표 value보다 낮으면 주머니(Pool)에서 투자금을 꺼내 추가 매수하여 목표 value에 맞추고, 반대로 평가액이 목표 value보다 크다면 일부 매도하여 목표 value에 맞춤과 동시에 수익은 주머니(Pool)에 다시 넣어두고 추후 매수에 사용할 수 있도록 여력을 비축하는 거였어요.

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자세한 사항은 아래 참고해 주시고, 밑에 매매일지(22년 04월) 남겨두도록 하겠습니다. 과연 10년 동안 얼마나 오를 수 있을지 기대가 되네요. 미리 마음을 다잡아 두자면 틀림없이 대세하락장을 두 번 이상 만날 테고 심장과 손이 떨리고 망했다고 느끼는 순간이 올 것이라는 것을 미리 각오해둡니다. 끝까지 남는 자가 이긴다!

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2021.05.07 - [투자생각] - 라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 월 50만 원으로 10억 만들기

라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 월 50만 원으로 10억 만들기

 

 

 

Value Rebalancing(VR) 간략소개

1) 기본 공식 다음 목표 Value = 현재 목표 Value x (상승률) +$250 
2) 2주 사이의 Value범위를 설정: 현재 목표 Value x 0.80 (min) ~ 현재 목표 Value x 1.25 (max)
3) 매일 잔고 평가금이 최소 최대 안에 있는지 확인하고, 잔고 평가금이 최소 최대 안에 있도록 매수/매도

 

 

 

Value Rebalancing(VR) 매매일지(22년 04월 첫째 주) #025

1) Value Rebalancing(VR) 48 ~ 50주 사이클이었습니다. 
2) 48주 차(#025)가 시작되었으므로 주머니(POOL) 250$을 추가했습니다.
3) 글로벌 경기침체 우려로 주가는 여지없이 무너지고 있습니다.
4) 이번 사이클에서도 주가 조정으로 더 이상 현금 POOL이 없을 때까지 매수되었네요.
5) POOL/현재 Value 비율, 현재 Value와 마지막 날 평가액을 고려했을 때, 현재 0.01 미만 구간에 있으므로 1.001 상승률 적용.
6) VR공식에 따라 다음 목표 VALUE와 최소/최대를 설정하고 미리 [지정가] 예약매수/매도를 걸어두고 마칩니다.

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적립식 Benchmark 대비 / 잔고평가액 + Pool

 

VR 1주년을 채웠습니다. 1년이 금세 지나갔네요.

현재 UPRO가 가장 좋은 성적을 거두고 있는 모습이 인상적입니다.

3배의 변동성을 가졌음에도 SPY를 아웃퍼폼하고 있네요.

VR과 적립식 TQQQ는 거의 유사한 움직임을 보여주고 있고요

(벤치마크 중 하나인 UPRO(S&P500 3배)를 표시하고 있습니다)

 

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VR 잔고평가액 / 22년 04월 첫째 주 / #025 / 앞으로의 향방은 짐작하기 힘든 불안한 매크로 환경입니다.

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잔고평가액이 최소 범위안에 위치하도록 추가매수 시행 (현금 POOL 소모)

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현금 POOL에서 추매하며 현금 POOL을 모두 소모하고도 밴드 하단에 멈춰있는 상태

 

현금 POOL에서 추매하며 현금 POOL을 모두 소모하고도 밴드 하단에 멈춰있는 상태

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엑셀은 사용 중에 편의에 맞게 계속 수정하고 있습니다. 현재는 version 5.2 이네요. 기존 자료를 참고하여 VR를 이해하기 위해 처음부터 새로 만들었습니다. 

자추 Value Rebalancing rev05.2 220422.xlsx

1.35MB

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VR 방법론에 맞추어 다음 목표 VALUE와 MIN, MAX 설정을 끝냈습니다. 끝으로 이번 회차 목표 Value안에 잔고 평가금이 위치하도록 키움 예약 매수 매도 2주 치를 주문해 두었습니다. 다음 차수에 업데이트와 함께 돌아오겠습니다.  천천히 그리고 꾸준히! 이상 자본추적자, 자추였습니다. 성투하시고 행복하세요!

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