안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.
아래 미국주식 관련 주요 사이트 포스팅해 드렸는데요, 그중 웹사이트 Portfolio Visualizer에서 장기투자전략 백테스트하는 법에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다. 여러 가지 종목 섞어가며 시뮬레이션해 보면 시간 가는 줄 모르고 빠져 들게 되네요.
2021.06.27 - [투자생각] - 미국주식 관련 주요사이트
미국주식 관련 주요사이트
안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다. 다들 미국 주식하시며 외화 많이 끌어당기고 계신가요? 알아두면 도움이 되는 미국 주식 관
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처음 화면입니다
1) 시작 날짜 선택
2) 종료 날짜 선택
3) 초기 거치금 입력
4) 리밸런싱 주기 선택 (월/분기/반기/년)
5) 벤치마크 대상 추가 (선택사항)
6) 종목티커 입력
7) 종목별 비율 입력
예시 화면입니다. 포트 1번 SPY 100% 투자, 포트 2번 TMF 100% 투자, 포트 3번 SPY 50% + TMF 50% 투자 백테스트입니다. 리밸런싱 주기는 분기별로 하는 것으로 선택했습니다. 그리고 아래는 결과 화면입니다.
| 포트폴리오 | 초기투자금 | 평가액 | 연평균 수익률 | 최대낙폭하락률 (MDD) |
| SPY 100% | 10,000 | 36,300 | 13.76% | -19.43% |
| TMF 100% | 10,000 | 44,377 | 16.07% | -49.74% |
| 50% + 50% | 10,000 | 55,287 | 18.65% | -20.11% |
| 벤치마크 QQQ | 10,000 | 63,750 | 20.35% | -16.96% |
10년 백테스트 결과입니다. 재밌는 점은, 각 종목에 몰빵 100% 투자했을 때 보다 각 다른 성격의 종목을 섞어 주고 분기별로 리밸런싱 해주면 더 성과가 좋았다는 겁니다. 그러면서도 최대낙폭하락률은 SPY와 유사하다는 걸 알 수 있네요. 이게 리밸런싱의 묘미인 것 같습니다. (물론 나스닥 1배, QQQ가 가장 실적이 좋았네요)
섀넌의 도깨비나 켈리의 법칙에서도 리밸런싱의 중요성을 알려 주는데요, 앞으로의 10년이 과거의 10년과 같다고는 할 수 없지만 과거 10년도 코로나 등 굵직한 이벤트를 포함하고 있는 만큼, 백테스팅을 통해 충분히 유의미한 전략을 도출해 낼 수 있을 거라 생각합니다. 다음 편에서는 계속해서 백테스트를 통해 성과가 좋은 조합을 여러 개 소개해 드리겠습니다. 이상으로 자본추적자, 자추였습니다. 성투하시고 행복하세요. 꾸준히 또 천천히 함께 가겠습니다.
2021.07.01 - [투자생각] - Portfolio Visualizer 장기투자전략 최고 수익률
Portfolio Visualizer 장기투자전략 최고 수익률
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2021.07.15 - [투자생각] - 리밸런싱, 섀넌의 도깨비 (Shannon's Demon)
리밸런싱, 섀넌의 도깨비 (Shannon's Demon)
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